Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение. Такое метод графического отображения и анализа существует и называется он Кластерный Анализ. Как видите, на картинке изображен обычный свечной график (зеленые вертикальные полосы соответствуют белым свечам, а красные – черным) с добавлением к каждой Правила трейдинга свече горизонтальных полос в виде объёмов. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу (Market Sell), вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку (Market Buy). Если рыночных ордеров на покупку в данный момент времени и по данной цене было больше, то горизонтальная полоса объёма окрашивается в зеленый цвет.
Это позволяет оценить продавцов и настроения покупателей, совершенно верно определяя, где любая из сторон готова наращивать количество, а по каким стоимостям им делать подобное уже неинтересно. В основном трейдеры Форекс, в особенности начинающие, применяют для анализа текущей обстановке свечной график. Реже для этих целей используют баровый и фактически ни при каких обстоятельствах не прогнозируют перемещение цены на линейном. График с барами, по сути, ничем не отличается от свечного, а линейный вовсе дает так мало информации, что его оправданно игнорируют. Свеча либо бар дают трейдеру определенную данные о положении дел в выбранное время, что разрешает оценить, где была цена и где была, и как и куда она ходила.
- Сразу отметим, что вплоть до 2004 года, анализировать и торговать с помощью анализа объемов внутри баров, рядовые трейдеры не могли.
- Поэтому вместо свечей я часто использую другой тип графика – график дельты.
- Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок.
- “Фиолетовое” значение означает трендовое движение, повышение – предвестник резкого ценового разворота.
Отличия такого графика от классических свечей хорошо видны на двух картинках ниже. Благодаря этому свеча приобретает так сказать 3D-эффект, когда всю борьбу покупателей и продавцов видно невооруженным взглядом. Левый столбик – количество продаж, правый – количество покупок. Большинство из существующих и разработанных торговых систем содержат в своей основе объемный анализ.
Анализ по методу кластер-профиля
Относится к категории современных и высокоточных методик прогнозирования, поскольку в его основу заложена детализация входящих объемов в активе. Суть такого приема заключается в том, чтобы определить уровни, которым свойственные высокие объемы, которые соответствуют действиям крупных игроков для входа в сделку или при закрытии ордера. Полезно применять индикатор YuClusters, который помогает формировать графики, используя тиковые данные и выбранную трейдером цену Аск, Бид или среднее их значение.
Также трейдер, который вдумчиво изучает объемы рынка, должен хорошо разбираться в соответствующих понятиях. Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение. Значение объема дельты сверх нормального в кластере выделяют красным цветом. Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены).
Особенности анализа с помощью кластеров
Он отражает истинное положение дел в балансе покупок и продаж. Ниже я покажу вам наглядно, как пользоваться кластерным анализом, в том числе, профилем дельты, какие для этого есть платформы и индикаторы. Например, горизонтальный объем подтвердил ключевой уровень сопротивления, который тестировала цена. Условия для buy-сделки – цена расположилась над уровнем, а стратегия сигнализирует о восходящей тенденции. Для продаж цена должна закрепиться ниже ключевого уровня, а стратегия указывает о формировании точки для открытия sell-сделки. Заключенная сделка не может быть расторгнута, а ее условия неизменны по окончании выполнения.
Для применения КА также необходимо учитывать такие понятия как “дельта” и профиль рынка. Это позволит создать более комплексную картину рыночной ситуации. Современные трейдеры используют стратегии, основанные на изменении объема торгов, эффективно применяя их на разных рынках и временных интервалах. Покупатели всегда хотят приобрести товар подешевле (в нашем случае, ту или иную валюту). Соответственно, между этими двумя группами всегда идет торг и как только удается договориться, появляется тик на графике Форекс. Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д.
Здесь же можно без проблем подобрать в большей степени сложные, которые касаются анализа дельт, кластеров, профилей рынка, разницы, появляющейся между количеством заключенных сделок на покупку/продажу. Это могут быть следующие варианты – «Volfix» либо «MarketDelta». Как видно из приведённых примеров, кластерный анализ позволяет трейдеру точно определять точки открытия торговых позиций как внутри дня, так и на среднесрочных сделках.
Вертикальный торговый объем
Также важными факторами влияния выступают такие как торговая сессия и общая рыночная активность. Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня. Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке. Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период.
- Зона стоимости (с англ. value area) и точка контроля (англ. point of control — POC) могут наглядным образом демонстрировать, в каком месте происходил баланс и равновесие на рынке.
- Чтобы вы увидели отличие свечного графика от кластерного, давайте рассмотрим конкретный пример.
- Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток.
- Особенно, если это связано непосредственно со стоимостью доллара США.
Именно поэтому дельцу стоит прибегнуть к системе кластерного анализа в трейдинге. Обучение поначалу может казаться трудным, однако после освоения главных особенностей инвестор поймёт принципы ценообразования и будет достойно зарабатывать на этом. Так, на рисунке, вы можете видеть, что на дне практически сразу после формирования кластера Форекс 4ю с высоким значением объем рынок развернулся. При помощи обычного свечного графика этот разворот вы бы никогда не определили (если бы только не входили в рынок интуитивно). Любая сделка на бирже – это надежда на то, что рынок будет двигаться в какую-то сторону. Например, чем больше желающих купить, тем быстрее рынок двигается вверх.
Поэтому для совершения сделок, приносящих прибыль, необходимо четко понимать, что происходит на рынке в данный момент и уметь предсказывать будущее движение цен. Все это можно сделать, если правильно проанализировать кластерный график. Существует множество способов кластерного анализа от простого определения на какой бирже происходят торги валютой уровней поддержки и сопротивления в местах накопления объема до поиска различных паттернов, которые формируют кластеры. Рассмотрим несколько методов практического применения кластерного анализа в трейдинге. Профиль рынка или Маркет профиль — это совокупный объем всех сделок, прошедших за определенный период.
Профиль дельты
Определив на глаз такие важные участки ценового графика, можно затем изучить увеличить их, чтобы подробнее рассмотреть на маленьком масштабе, что и как происходило на самом деле. В процессе формирования структуры всего объема торгов за будущий период может измениться в любом виде на рынке. Тем самым, участники торгов может изменить мнение о цене актива, которая вовсе может быть в другой категории цен и предпочтения. И такие изменения могут быть отражены на расположении любых главных элементов в структуре объема, к которым относятся зона цены, верхняя и нижняя часть на границе зоны стоимости и точка контроля. На скриншоте можно увидеть красную полосу, где имеются проторгованных 1758 контрактов.
Замечать малейшие предпосылки к переменам в ценовом движении актива и умело использовать эти знания в своей торговле поможет анализ VSA. В сравнении с другими методиками теханализа, он имеет немало принципиальных преимуществ. Так, применяя объёмный анализ, трейдеру не нужно использовать дополнительных инструментов – достаточно только ценового графика. Метод применим с большинством торговых инструментов, на любых торговых площадках – начиная с централизованных бирж и заканчивая рынком Форекс. Сигналы VSA формируются на большинстве таймфреймов, и позволяют трейдеру заметить неочевидные перемены. Наилучший результат в аналитике финансовых рынков дают обобщенные данные технического и фундаментального анализа.
Эффективность кластерного анализа напрямую зависит от знания реальных объемов торговли выбранным активом. Тиковые объемы, доступные трейдерам Форекс, показывают часть необходимой информации – количество сделок без объема их наполнения денежными средствами. Соответственно, выводы можно сделать только о настроениях участников рынка, без прогноза о целях маркетмейкеров – основных «двигателей» денежной массы. С помощью кластерного анализа можно видеть активность участников криптовалютного рынка внутри любого ценового бара. Это наиболее точный и детальный анализ, так как он показывает точечное распределение объемов сделок по каждому ценовому уровню актива. Кластерный анализ — это, по сути, профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме.
Инструменты кластерного анализа
Те, кто только начинают постигать кластерный анализ Форекс, должны уметь различать два основных момента – дельты и кластеры. Итак, дельта – это разница между длинными и короткими позициями в единицу времени. Что касается кластера, это своеобразный бар, но только он отличается от классического. Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом. Как говорил великий трейдер — объем это единственный индикатор в вашем терминале, который действительно помогает торговать в профит.
Кластерный анализ: сигналы для торговли
Не одинаковым оказывается и количество совершённых сделок на соседних ценовых уровнях. И всё же сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объёмах сделок, а уж затем на цене. Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах. В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну. Для успешных сделок необходимо понимать текущую ситуацию и уметь предвидеть будущие ценовые движения. Более наглядным является кластерный график на нём можно увидеть значимые уровни накопления и распределения объемов, построить уровни поддержки и сопротивления.
Как видно, понимание и применение сигналов VSA может упростить и улучшить торговлю трейдера. Сигналы VSA не ограничиваются только NO SUPPLY и NO DEMAND, в общей сложности их более 200. Но изучение наиболее часто появляющихся сигналов на графиках уже поможет Вам улучшить качество своей торговли.
Leave a Reply