Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение. Такое метод графического отображения и анализа существует и называется он Кластерный Анализ. Как видите, на картинке изображен обычный свечной график (зеленые вертикальные полосы соответствуют белым свечам, а красные – черным) с добавлением к каждой Правила трейдинга свече горизонтальных полос в виде объёмов. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу (Market Sell), вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку (Market Buy). Если рыночных ордеров на покупку в данный момент времени и по данной цене было больше, то горизонтальная полоса объёма окрашивается в зеленый цвет.

Это позволяет оценить продавцов и настроения покупателей, совершенно верно определяя, где любая из сторон готова наращивать количество, а по каким стоимостям им делать подобное уже неинтересно. В основном трейдеры Форекс, в особенности начинающие, применяют для анализа текущей обстановке свечной график. Реже для этих целей используют баровый и фактически ни при каких обстоятельствах не прогнозируют перемещение цены на линейном. График с барами, по сути, ничем не отличается от свечного, а линейный вовсе дает так мало информации, что его оправданно игнорируют. Свеча либо бар дают трейдеру определенную данные о положении дел в выбранное время, что разрешает оценить, где была цена и где была, и как и куда она ходила.

• Сразу отметим, что вплоть до 2004 года, анализировать и торговать с помощью анализа объемов внутри баров, рядовые трейдеры не могли.
• Поэтому вместо свечей я часто использую другой тип графика – график дельты.
• Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок.
• “Фиолетовое” значение означает трендовое движение, повышение – предвестник резкого ценового разворота.

Отличия такого графика от классических свечей хорошо видны на двух картинках ниже. Благодаря этому свеча приобретает так сказать 3D-эффект, когда всю борьбу покупателей и продавцов видно невооруженным взглядом. Левый столбик – количество продаж, правый – количество покупок. Большинство из существующих и разработанных торговых систем содержат в своей основе объемный анализ.

Анализ по методу кластер-профиля

Относится к категории современных и высокоточных методик прогнозирования, поскольку в его основу заложена детализация входящих объемов в активе. Суть такого приема заключается в том, чтобы определить уровни, которым свойственные высокие объемы, которые соответствуют действиям крупных игроков для входа в сделку или при закрытии ордера. Полезно применять индикатор YuClusters, который помогает формировать графики, используя тиковые данные и выбранную трейдером цену Аск, Бид или среднее их значение.

Также трейдер, который вдумчиво изучает объемы рынка, должен хорошо разбираться в соответствующих понятиях. Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение. Значение объема дельты сверх нормального в кластере выделяют красным цветом. Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены).

Особенности анализа с помощью кластеров

Он отражает истинное положение дел в балансе покупок и продаж. Ниже я покажу вам наглядно, как пользоваться кластерным анализом, в том числе, профилем дельты, какие для этого есть платформы и индикаторы. Например, горизонтальный объем подтвердил ключевой уровень сопротивления, который тестировала цена. Условия для buy-сделки – цена расположилась над уровнем, а стратегия сигнализирует о восходящей тенденции. Для продаж цена должна закрепиться ниже ключевого уровня, а стратегия указывает о формировании точки для открытия sell-сделки. Заключенная сделка не может быть расторгнута, а ее условия неизменны по окончании выполнения.

Для применения КА также необходимо учитывать такие понятия как “дельта” и профиль рынка. Это позволит создать более комплексную картину рыночной ситуации. Современные трейдеры используют стратегии, основанные на изменении объема торгов, эффективно применяя их на разных рынках и временных интервалах. Покупатели всегда хотят приобрести товар подешевле (в нашем случае, ту или иную валюту). Соответственно, между этими двумя группами всегда идет торг и как только удается договориться, появляется тик на графике Форекс. Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д.

Здесь же можно без проблем подобрать в большей степени сложные, которые касаются анализа дельт, кластеров, профилей рынка, разницы, появляющейся между количеством заключенных сделок на покупку/продажу. Это могут быть следующие варианты – «Volfix» либо «MarketDelta». Как видно из приведённых примеров, кластерный анализ позволяет трейдеру точно определять точки открытия торговых позиций как внутри дня, так и на среднесрочных сделках.

Вертикальный торговый объем

Также важными факторами влияния выступают такие как торговая сессия и общая рыночная активность. Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня. Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке. Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период.

• Зона стоимости (с англ. value area) и точка контроля (англ. point of control — POC) могут наглядным образом демонстрировать, в каком месте происходил баланс и равновесие на рынке.
• Чтобы вы увидели отличие свечного графика от кластерного, давайте рассмотрим конкретный пример.
• Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток.
• Особенно, если это связано непосредственно со стоимостью доллара США.

Именно поэтому дельцу стоит прибегнуть к системе кластерного анализа в трейдинге. Обучение поначалу может казаться трудным, однако после освоения главных особенностей инвестор поймёт принципы ценообразования и будет достойно зарабатывать на этом. Так, на рисунке, вы можете видеть, что на дне практически сразу после формирования кластера Форекс 4ю с высоким значением объем рынок развернулся. При помощи обычного свечного графика этот разворот вы бы никогда не определили (если бы только не входили в рынок интуитивно). Любая сделка на бирже – это надежда на то, что рынок будет двигаться в какую-то сторону. Например, чем больше желающих купить, тем быстрее рынок двигается вверх.

Поэтому для совершения сделок, приносящих прибыль, необходимо четко понимать, что происходит на рынке в данный момент и уметь предсказывать будущее движение цен. Все это можно сделать, если правильно проанализировать кластерный график. Существует множество способов кластерного анализа от простого определения на какой бирже происходят торги валютой уровней поддержки и сопротивления в местах накопления объема до поиска различных паттернов, которые формируют кластеры. Рассмотрим несколько методов практического применения кластерного анализа в трейдинге. Профиль рынка или Маркет профиль — это совокупный объем всех сделок, прошедших за определенный период.

Профиль дельты

Определив на глаз такие важные участки ценового графика, можно затем изучить увеличить их, чтобы подробнее рассмотреть на маленьком масштабе, что и как происходило на самом деле. В процессе формирования структуры всего объема торгов за будущий период может измениться в любом виде на рынке. Тем самым, участники торгов может изменить мнение о цене актива, которая вовсе может быть в другой категории цен и предпочтения. И такие изменения могут быть отражены на расположении любых главных элементов в структуре объема, к которым относятся зона цены, верхняя и нижняя часть на границе зоны стоимости и точка контроля. На скриншоте можно увидеть красную полосу, где имеются проторгованных 1758 контрактов.

Замечать малейшие предпосылки к переменам в ценовом движении актива и умело использовать эти знания в своей торговле поможет анализ VSA. В сравнении с другими методиками теханализа, он имеет немало принципиальных преимуществ. Так, применяя объёмный анализ, трейдеру не нужно использовать дополнительных инструментов – достаточно только ценового графика. Метод применим с большинством торговых инструментов, на любых торговых площадках – начиная с централизованных бирж и заканчивая рынком Форекс. Сигналы VSA формируются на большинстве таймфреймов, и позволяют трейдеру заметить неочевидные перемены. Наилучший результат в аналитике финансовых рынков дают обобщенные данные технического и фундаментального анализа.

Эффективность кластерного анализа напрямую зависит от знания реальных объемов торговли выбранным активом. Тиковые объемы, доступные трейдерам Форекс, показывают часть необходимой информации – количество сделок без объема их наполнения денежными средствами. Соответственно, выводы можно сделать только о настроениях участников рынка, без прогноза о целях маркетмейкеров – основных «двигателей» денежной массы. С помощью кластерного анализа можно видеть активность участников криптовалютного рынка внутри любого ценового бара. Это наиболее точный и детальный анализ, так как он показывает точечное распределение объемов сделок по каждому ценовому уровню актива. Кластерный анализ — это, по сути, профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме.

Инструменты кластерного анализа

Те, кто только начинают постигать кластерный анализ Форекс, должны уметь различать два основных момента – дельты и кластеры. Итак, дельта – это разница между длинными и короткими позициями в единицу времени. Что касается кластера, это своеобразный бар, но только он отличается от классического. Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом. Как говорил великий трейдер — объем это единственный индикатор в вашем терминале, который действительно помогает торговать в профит.

Кластерный анализ: сигналы для торговли

Не одинаковым оказывается и количество совершённых сделок на соседних ценовых уровнях. И всё же сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объёмах сделок, а уж затем на цене. Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах. В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну. Для успешных сделок необходимо понимать текущую ситуацию и уметь предвидеть будущие ценовые движения. Более наглядным является кластерный график на нём можно увидеть значимые уровни накопления и распределения объемов, построить уровни поддержки и сопротивления.

Как видно, понимание и применение сигналов VSA может упростить и улучшить торговлю трейдера. Сигналы VSA не ограничиваются только NO SUPPLY и NO DEMAND, в общей сложности их более 200. Но изучение наиболее часто появляющихся сигналов на графиках уже поможет Вам улучшить качество своей торговли.

Поэтому прежде чем играться с объемами рекомендуется получить базовые знания о риск-менеджменте и управлении капиталом. Говоря о минимальном ценовом движении, давайте разберем, как менялась цена того же инструмента (EUR/USD) в течение 5 минут на минутном таймфрейме (М1). Этот момент следует учитывать при сравнении комиссий у разных брокеров.

1. С ростом объема сделки увеличивается и стоимость одного пипса для трейдера.
2. О том, что такое пункт на форексе, какие они бывают и как рассчитать стоимость пункта мы расскажем в этой статье.
3. Это и есть спред Форекс, который брокерская компания берет себе.
4. Когда трейдер открывает ордер, то позиция тут же оказывается в минусе на несколько пунктов.
5. Данное условие обычно прописано в договоре с брокерской компанией.
6. Всё, что вам требуется для расчета цены пункта – это ввести базовую валюту, валютную пару, в которой вы будете открывать позиции, обменный курс и размер позиции.

Данная разновидность спреда представляет собой изменяющееся значение в пунктах, которое может варьироваться от 0,1 п. Зачастую брокеры в своих торговых условиях указывают минимальный размер спреда, от которого может быть рост. Этот вид спреда удобен трейдерам, которые ведут торговлю на Форекс самостоятельно и перед началом торгов внимательно изучают ситуацию на рынке. Пип (от английского термина «point in percentage») представляет собой минимальное изменение цены инструмента на Форекс.

Расчет стоимости тикового шага на Форекс

Значит при минимальном объеме в 0,01 лота стоимость пипса будет равна $0,01. В этом случае на ценовом движении в 50 пипсов трейдер сможет заработать $0,5. Стоимость пункта изменяется в зависимости от валютной пары, которой вы торгуете. Вычисление стоимости пункта не является жизненно важным для вашего успеха в качестве трейдера, так как ваш брокер будет для вас автоматически рассчитывать ее стоимость.

Стоимость одного пункта форекс для любой из валютных пар.

Например, изменение котировки валютной пары евро/доллар с 1,08000 до 1,08001 говорит о том, что цена изменилась на 1 пункт. Так, трейдеры FxPro в отзывах пишут, что калькулятор стоимости пункта у этого брокера удобен в использовании и показывает актуальные и точные данные. Часть значений для расчета стоимости одного пипса на рынке Форекс можно найти в торговом аккаунте. Давайте откроем график валютной пары EUR/USD в онлайн-терминале.

Тогда японская йена стала очень дешёвой валютой, и чтобы изменения пункта по парам с йеной имело хоть какой-то вес, было решено количество знаков сократить. Если вы любитель торговли контрактами на разницу (CFD), цены которых исчисляются схожим с биржевыми инструментами образом, то даже на Форекс 1 пункт будет иметь для вас то же значение. Если увеличить объем до 0,1, стоимость 1 пипса также возрастет в 10 раз – с $0,01 до $0,1.

Google Analytics на основе аналитических куки-файлов, хранящихся на вашем компьютере, позволяет вебсайту проводить анализ поведения пользователя на сайте. Информация, создаваемая куки-файлом и содержащая сведения о вашем пользовании вебсайтом (в том числе ваш IP-адрес) может передаваться на сервера компании Google и храниться там. Google может также передавать эту информацию третьим лицам, если это требуется по закону или в случаях, когда такие третьи лица обрабатывают информацию от лица Google. Компания Google не соотносит ваш IP-адрес с каким-либо полем данных. Пользуясь данным вебсайтом, вы предоставляете компании Google обрабатывать данные о вас в целях и способами, указанными выше.

Как рассчитать стоимость пункта

Для этого нужно выбрать вкладку “валюты” и щелкнуть по паре EUR/USD. Чтобы рассчитать стоимость пипа или тикового шага на Форекс, трейдеру необходимо знать размер контракта (лота), используемого при совершении сделки. С ростом объема сделки увеличивается и стоимость одного пипса для трейдера. Как мы выяснили ранее, при объеме в 1 лот стоимость пипса составляет $1.

Пипс главных валютных пар

Для форекс-трейдеров 1 пункт – это то же, что 1 пипс, поэтому считаться он будет аналогичным образом. Изменения цен стали считать детальнее, используя трех- (USD/JPY) и пяти- (EUR/USD) значные котировки. Так, минимальное изменение цены у USD/JPY стало равняться 0,001, а у EUR/USD – 0,00001. Прикладное значение для торгового анализа трейдера имеет расчет величины его потенциальной прибыли или потенциального убытка. Исходя их этих величин трейдер может вычислить объем сделки, подходящий под его правила риск-менеджмента и под его величину торгового капитала.

Форекс Клуб является лучшим вариантом для трейдеров, которые находятся в поиске надежного Форекс брокера. Честный брокер всегда предлагает своим клиентам реальные условия, которые, тем не менее, остаются выгодными. Наша компания по праву считается одним из лучших брокеров Форекс (Forex brokers) в Узбекистане, Украине и странах Что такое Брокер ECN СНГ. В парах, где доллар стоит на втором месте (EUR/USD, AUD/USD и т. д.) «Курс котируемой валюты к USD» равен, соответственно, 1. В пунктах удобно измерять и дистанцию, которую, например, по вашим расчётам пройдёт цена до цели по вашей сделке. Или же выражать в пунктах результаты своей торговли за какой-либо период.

Следовательно, объем сделки при таких параметрах риск-менеджмента должен быть в 3,33 раза меньше стандартного объема в 1 лот. Оно составляет 1/10 часть от “стандартного” значения при четырехзначной котировке. Спред, или разница между ними, составляет 0,00001 евро или 1 пипс. Как вы понимаете, брокер LiteFinance предоставляет пятизначные котировки. РП – размер пункта в зависимости от количества знаков в котировке. Кроме этого имеет свою особенность и торговля на центовых счетах в этом случае используются так называемые микро лоты, 100 микро лотов равняется 1 стандартному лоту или составляет 0,01.

Опытные трейдеры часто считают, сколько они заработали за какой-либо период пунктов, а не денег. Так они оценивают свои результаты без эмоциональной привязки к деньгам, а чисто оценивая технически пройденное рынком расстояние. Спред — это разница между ценой покупки и ценой продажи валюты на рынке Форекс.

Например, в паре EUR/USD пункт — это четвертый знак после запятой, а в паре GBP/JPY пункт — второй знак после запятой. Мы предоставляем трейдерам Forex https://fxglossary.org/ Club самые выгодные торговые условия. Наш дилинговый центр обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы вы смогли зарабатывать трейдингом.

Если трейдер торгует мини-лотом (0,1 лота), то стоимость пипа будет составлять 1 доллар валюты котировки. Если трейдер использует микро-лот (0,01 лота), то стоимость пипа будет составлять 10 центов валюты котировки. Эта формула позволяет трейдерам быстро и точно рассчитать стоимость пункта на Форекс и определить, сколько денег может быть заработано или потеряно при изменении цены. Это делает расчет стоимости пункта на рынке Форекс необходимым инструментом для успешной торговли на Форекс. Стоимость 1 пункта зависит от торгуемого инструмента и от объема заключаемой сделки.

Функциональные куки мы используем для анализа посещений нашего вебсайта пользователями, а также для слежения за работой нашего сайта и повышения удобства его пользования. Эти куки позволяют нам предоставлять самое качественное обслуживание пользователей за счет быстрого выявления и устранения всех возникающих неполадок и проблем. К примеру, мы можем использовать куки для анализа того, какие страницы вебсайта наиболее популярны и какой метод линковки (связи) между страницами сайта работает лучше всего. Последняя функция позволяет также понять, были ли вы направлены к нам с другого сайта, и помогает вносить улучшения в будущие рекламные кампании. Мы можем получать информацию о вас на основе куки-файлов, отправляемых нашим вебсайтом.

К такой особенности следует привыкнуть, поработав на демо счете. Именно данное понятие является основой некоторых торговых стратегий и позволяет задать определенный размер прибыльности сделок. На данном вебсайте включена функция Google Analytics – сервис веб-аналитики, предоставляемый компанией Google, Inc. («Google»).

Прогнозы можно составлять самостоятельно, на основе новостей, а можно знакомиться с готовыми экспертными оценками того или иного факта. Если самостоятельная торговля кажется трейдеру слишком обременительной, он может воспользоваться услугой «доверительное управление капиталом». Но если вы хотите его уменьшить, то можно либо сделать короче стоп-лосс, либо уменьшить торговый лот. Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте. Необходимо понимать, что у любой сделки всегда есть 2 исхода.

Тик — это наименьшее изменение цены, определенное для каждого конкретного инструмента. Когда торговля на Форекс только появилась, все брокерские компании предлагали фиксированный спред, то есть установленное количество пунктов, которое взимается при открытии ордера. Для каждой валютной пары размер спреда был подобран индивидуально, и определялся он брокером по собственному усмотрению. Фиксированный спред выгоден тем трейдерам, которые в своей торговле используют торговые советники или скрипты. Не стоит забывать, что некоторые брокеры могут увеличивать спред в ходе публикации важных экономических новостей или когда случаются важные события в мире. Данное условие обычно прописано в договоре с брокерской компанией.

При этом на закрытии торгов в пятницу, 12 декабря, курс доллара составлял 58,18 руб., евро — 72,28 руб. Реальная и номинальная ставка очень важны для понимания. Так, в 1970-е годы инфляция в США поднималась до 15% годовых.

1. Однако с 10 ноября 2014 года ориентиром был выбран именно курс инфляции и осуществлен переход на плавающий курс рубля – а спустя месяц последовала резкая девальвация рубля к доллару.
2. Ставка росла, когда слабел рубль.
3. Это произошло на фоне снижения рубля (более чем на 8 % за 1 день) в течение понедельника, 15 декабря.
4. Если темпы инфляции ускоряются, то показатель повышают и затрудняют доступ к деньгам, как это было в 2008 и 2014 году.
5. Реальная ставка была равна минус 5%.
6. «Решение принято из-за возросших девальвационных и инфляционных рисков» — уточнил регулятор.

Тем не менее, главным ориентиром для ЦБ сегодня считается уровень инфляции. Если цены растут медленнее – то есть темпы инфляции по отношению к прошлому периоду падают – то ЦБ снижает ставку, поскольку такая ситуация сигнализирует о некоторой нехватке денег в экономике. Если темпы инфляции ускоряются, то показатель повышают и затрудняют доступ к деньгам, как это было в 2008 и 2014 году. Решения о изменении ставки принимаются на заседании совета директоров ЦБ РФ. С 1995 года при выставлении процентной ставки ориентиром для ЦБ являлся курс валютной пары доллар/рубль, а не уровень инфляции.

Что такое ключевая (процентная) ставка?

Ставка росла, когда слабел рубль. Однако с 10 ноября 2014 года ориентиром был выбран именно курс инфляции и осуществлен переход на плавающий курс рубля – а спустя месяц последовала резкая девальвация рубля к доллару. В ночь с 15 на 16 декабря 2014 года ЦБ РФ повысил процентную ставку сразу Что такое Китайская стена на 6,5 процентных пунктов до 17 % годовых. «Решение принято из-за возросших девальвационных и инфляционных рисков» — уточнил регулятор. Это произошло на фоне снижения рубля (более чем на 8 % за 1 день) в течение понедельника, 15 декабря. Курс к закрытию торгов составлял 64,44 руб.

Виды процентной ставки

Реальная ставка была равна минус 5%. В то время как номинальная ставка в 4% при инфляции https://fxglossary.org/ в 3% выглядит лучше, так как приносит 1% реальной доходности (сверх инфляции).